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活动&公告
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报告题目： 计数时间序列的条件均值乘法算子模型
报告时间： 2023-09-09 09:00——2023-09-09 10:00
报告人： 朱复康
报告地点： 腾讯会议 315 292 386
主办单位： 数据科学与人工智能学院 数理统计研究中心
【专家简介】
朱复康，吉林大学数学学院教授、博士生导师，吉林国家应用数学中心副主任、概率统计与数据科学系主任。2008年博士毕业，2013年破格晋升教授。主要从事时间序列分析和金融统计的研究，已经在Annals of Applied Statistics、Journal of Business & Economic Statistics、Statistica Sinica等期刊上发表论文60余篇，其中入选ESI前1%高被引论文2篇。主持国家自然科学基金面上项目3项和青年基金1项，曾获得教育部自然科学奖二等奖、吉林省科学技术奖二等奖、长春市有突出贡献专家等奖励或称号。现任中国现场统计研究会、全国工业统计学教学研究会、中国数学会概率统计分会等学会的理事或常务理事，现任SCI期刊Statistical Papers的Associate Editor，是JRSSB、JBES、AoAS等70余个SCI期刊的匿名审稿人。
【讲座摘要】
乘性误差模型（MEMs）通常被用于研究实值时间序列, 但是离散值计数时间序列数据无法使用乘性误差模型（MEMs）进行分析，因为乘法操作会破坏数据的整数性质。因此，提出了一种针对计数数据的乘法算子的概念（包括几个具体实例），并基于此算子提出了一种适用于计数时间序列的乘性误差模型（CMEMs）。若CMEMs具备线性条件均值，那么其与整数值广义自回归条件异方差（INGARCH）模型密切相关，并可视为该模型的半参数扩展。我们得到了不同类型的INGARCH-CMEM模型的重要随机特性以及相关的估计方法，包括拟极大似然估计和加权最小二乘估计。通过模拟以及两个真实数据示例展示了所提出模型的性能与实际应用。
撰稿：孙晓霞 审核：富宇 单位：数据科学与人工智能学院
