新闻公告
-
活动&公告
新闻公告
我院教师论文被统计领域权威期刊《统计研究》发表
2024年06月04日
近日，东北财经大学数据科学与人工智能学院孙晓霞教授与其合作者的科研成果在统计领域权威期刊《统计研究》2024年第2期正式发表，该论文题目为“基于银行间同业拆放利率的长记忆随机利率模型研究”，孙晓霞教授为第一作者。
文章使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动，构建分数CIR模型，并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟。由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立，无法使用极大似然估计和马尔可夫链蒙特卡洛方法对分数CIR模型进行参数估计，故本文引入间接推断估计法，并通过蒙特卡洛模拟证明该方法的可行性。我们使用间接推断估计法对我国银行间同业拆放利率数据进行实证分析及样本外预测，将经典CIR模型、分数O-U过程、分数CIR模型的拟合轨道与真实轨道进行分析对比，得出分数CIR模型更适用于描述具有长记忆性的利率序列。本文重点研究一种用于分数CIR模型的参数估计方法，未来将继续探究其他参数估计方法并对比这些方法的有效性和稳健性。
《统计研究》由国家统计局主管，中国统计学会、国家统计局统计科学研究主办，中华人民共和国新闻出版总署正式批准国内外公开发行的“提高型”学术性期刊，是我国统计领域公认的最具权威性的理论刊物，是我校统计学类中文A类期刊，主要栏目包括统计基本理论问题，统计理论方法与应用，经济分析与统计分析，经济核算问题研究等。
